Eenvoudige Handel Strategieë Wat Werk

Resensies van 'n vroeë weergawe van die boek Anne-Marie Baiynd, skrywer Die Trading Book Perry Kaufman, skrywer New Trading Systems en Vorm na Simple handel strategieë Abrazol Dit werk Lys prys: 29,95 Format: ebook Kindle / pdf, 177 bladsye ISBN: Druk 9781887187206, ebook 9781887187039 Publikasiedatum: September 2011 glo jy daar is patrone in die finansiële markte wat voordeel kan geneem word van wat gebeur as jy kan patrone sien in die finansiële markte wat minder as 1 in 1000 dag handelaars was bewus van wat ek sal nooit vergeet die eerste keer dat ek (Richard) verloor beduidende geld in die handel. Dit was die begin van 2010 en ek gekoop TLT nadat dit 'n beduidende lopie opgetrek het. Nadat ek dit gekoop het, dit begin byna daagliks daal vir die volgende maand. Wanneer die pyn was meer as wat ek kon uithou nie, het ek dit verkoop, sluit in wat vir my was 'n groot verlies. Om stapel op, nie lank nadat ek dit verkoop TLT omgekeer kursus en begin om te styg. Hoekom het ek TLT koop toe ek dit gedoen het, was as gevolg van sekere dinge wat ek gesien het in die kaarte, en 'n paar makro-ekonomiese oorwegings Ek het in my gedagtes. Ek was baie verkeerd. Ons agtergrond is fisika en fisici graag verstaan ​​wat aangaan onder die enjinkap toe hulle 'n stelsel ontwikkel waarneem. Vir dinge soos die aandelemark en verbande, ekonomie lyk na 'n plek om te begin nie. Maar dit is dikwels net die waarheid in die lang termyn, en as Keynes gesê het: In die lang termyn, ons weer almal dood. So om te verhoed dat die TLT fiasko dat dit weer gebeur, het ons besluit om die vraag te beantwoord: Is daar 'n sistematiese manier om voordeel te trek in die finansiële markte, die gebruik van 'n algoritme, sodat die rekenaar vertel wanneer om te koop en te verkoop Ten minste sal dit 'n paar te verlig van die emosionele las, en miskien produseer selfs winste te. Dit is ons motivering, verwyder emosie en diskresie van handel, en sal terselfdertyd 'n winsgewende. Die benadering wat ons in hierdie strewe het, is 'n soeke na patrone. Vir buigsaamheid en toepaslikheid, ons wou ons aannames tot 'n minimum te hou: Daar is eenvoudige modelle wat gebruik kan word om die gedrag van finansiële markte te beskryf. Die modelle het statistiese patrone wat verband hou met die wat voordeel kan geneem word van. Die patrone kan verander met verloop van tyd, maar daar is die handel strategieë wat kan aanpas by die veranderinge. Eenvoudige handel strategieë wat werk isnt vir almal. Hier is 5 redes waarom jy kan besluit om nie hierdie boek te koop: Jy don t glo daar is patrone in die finansiële markte wat gebruik kan word om winsgewend handel te dryf. Jy don t soos kwantitatief te dink, en jy nie t weet 'n ding oor programmering (programmeertaal is nuttig om te gaan buite die eenvoudigste strategieë). Jy wil om voort te gaan om geld te verloor soos die meeste ander handelaars. Jy weer gelukkig om te hardloop met die trop en doen wat almal anders doen. Jy dink net die groot banke kan geld handel te maak. Hier is wat Perry Kaufman, skrywer van New Trading Systems en metodes het gesê oor 'n vorige weergawe van eenvoudige handel strategieë wat werk: Een van die basiese beginsels van die saak is dat sekere gebeure veroorsaak voorspelbare prys reaksies. In baie gevalle, verwante markte reageer op dieselfde manier. Stefan en Richard Hollos het 'n uiters duidelike boek oor hoe om te identifiseer en wins uit hierdie bewegings geskryf. Alhoewel hierdie kort van die feit dat ons die perfekte stelsel val, dit gee ons gereedskap en begrip dat elke ernstige handelaar moet hê. Dit sal maak dat jy kyk na die markte anders. Dit is 'n vinnige lees en ek beveel dit. In hierdie bladsy ebook 177 ons openbaar: Die eenvoudige strategie wat gelei het tot hierdie wins plot (rooi is wins, blou is die prys): Die twee fundamentele strategieë van die saak, waarvan een suksesvol is elke dag. 'N Positiewe verwagting strategie wie se enigste aanname is dat daar 'n vooroordeel (tendens). Of dit nou is op of af kom nie t saak. Twee verskillende maniere om 'n skakel vooroordeel ( 'n tendens van rigting verander) se model. Hoe om korrelasie te gebruik om eenvoudige strategieë te verbeter. 'N intuïtiewe verduideliking van Markov-modelle. Eenvoudige handel strategieë wat werk isn t net teorie. Ons toets ry dit op 4 ETF. Daar is 24 syfers en 6 tafels, wat die prestasie van die strategieë, en hulle te vergelyk. In teenstelling met ander strategieë wat jy kan lees oor die strategieë geopenbaar in hierdie ebook nie groot hoeveelhede van die historiese data vereis, en geïmplementeer kan word op enige tyd skaal. Hulle sê dat 'n moeilike probleem op te los, soms al wat jy nodig het is 'n verandering in perspektief. Dit ebook bied 'n uitsig oor die finansiële inligting wat jy gewen t nêrens anders vind, en eenvoudige strategieë wat gebaseer is op hierdie siening te kry wat jy gaan in die regte rigting. Jy kan hierdie e-boek nou kry op Amazon as 'n Kindle ebook. Jy kan ook hierdie ebook onmiddellik as 'n pdf van Gumroad. Oor die skrywers: Stefan Hollos en J. Richard Hollos is fisici deur opleiding, en geniet om patrone en inligting in data. Hulle is die skrywers van waarskynlikheid Probleme en oplossings. Kombinatorika Probleme en oplossings. Die Coin Toss: Waarskynlikhede en patrone. en Bet-wys: Die Kelly Stelsel vir dobbel en te belê. en is broers en sakevennote by Exstrom Laboratories LLC in Longmont, Colorado. Die webwerf vir hul kwantitatiewe finansies-verwante werk is QuantWolf. Hulle is geïnteresseerd in enigiets wat verband hou met die berekening van waarskynlikhede (kans). Inhoudsopgawe Disclaimer Voorwoord Deel I Strategieë Hoofstuk 1 Inleiding Hoofstuk 2 Binêre toevalsproses Hoofstuk 3 BSP en BB Strategie Hoofstuk 4 BSP amp BB Strategie Voorbeelde Hoofstuk 5 BSP-XY en BB-XY Strategie Hoofstuk 6 BSP-XY amp BB-XY Voorbeelde Hoofstuk 7 XY Strategie Skakel Hoofstuk 8 XY Skakel Voorbeelde Hoofstuk 9 prys Markov model Hoofstuk 10 prys Markov model Voorbeelde Hoofstuk 11 prys amp Deel Markov model Hoofstuk 12 prys amp Deel Verborge Voorbeelde Hoofstuk 13 Gevolgtrekking 13.1 Voorbeeld Opsomming 13.2 Kwessies van Tydperk Hoofstuk 14 Going Verdere Deel II modelle Hoofstuk 15 Enkellopend Coin Model 15.1 Toevalsveranderlikes 15.2 Weddery op die Model 15.2.1 Bekende Vooroordeel 15.2.2 Unknown Vooroordeel BSP Strategie meerderheidsregering Strategie Hoofstuk 16 2-Coin Model 16.1 Weddery op 'n gemiddelde Vermy Proses 16.2 Weddery op 'n gemiddelde Terugkeer Proses 16.3 algemene Ontleding van die Twee Coin Model Hoofstuk 17 3-Coin Model Bylaag A Review van diskrete waarskynlikheid Aanhangsel B Cayley-Hamilton-stelling Stuur kommentaar na: Richard Hollos (Richard bY exstrom dot com) Kopiereg 2011-2014 deur Exstrom Laboratories LLC swing Trading strategieë wat werk aan die hand relatiewe sterkte goeie voorbeeld van swing handel strategieë wat werk Goeie dag handelaars, vandag wil ek deel met jou 'n paar swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld. 'N paar maande gelede het ek het 'n handel video oor die bepaling van die mark sterkte met behulp van eenvoudige visuele analise en tendens lyne. In geval jy dit gemis hierdie video hier is 'n skakel sodat jy dit kan sien. Die video is meer as 17.000 keer gekyk in die laaste 45 dae. In hierdie artikel en video wat volg jou wys hoe om tendens lyn ontleding te neem na die volgende vlak. Toe ek begin handel ek wou leer die Heilige Graal, het ek gedink dat hoe meer ingewikkeld die strategie hoe hoër is die kans dat dit my help produseer groot winste. Na 'n paar pynlike lesse maw verloor my boude, het ek besef dat probleme van 'n bepaalde handel metode het baie min te doen met die vlak van winsgewendheid dat metode is geneig om te bereik. Een metode wat die kriteria van swing handel strategieë wat werk is relatiewe sterkte pas, terwyl dit fancy mag klink, dit is net 'n term vir kyk na 'n paar verwante markte en sien watter een is sterker en watter een is swakker. Die sleutel is om seker te maak daar is verhouding tussen die markte. Byvoorbeeld verwante maatskappye, geldeenhede wat nou handel soos die Euro en Britse pond, of beursverhandelde fondse wat soortgelyke aandele, of verskillende, maar verwante indeks kontrakte te voer. Wat jy wil om uit te vind is twee markte wat mekaar die meerderheid van die tyd volg ten nouste. In hierdie voorbeeld sal ek die twee markte wat die meeste mense is baie vertroud met die twee grootste indekse gebruik in die wêreld. Ek sal die S P 500 in vergelyking met die Nasdaq 100-indeks. Hierdie twee indekse het tipies 'n korrelasie van bo 85 persent, beteken dit dat hulle beweeg in dieselfde rigting of volg mekaar die groot meerderheid van die tyd. Hierdie twee markte is 'n perfekte voorbeeld van twee verwante markte. Neem 'n blik op 'n grafiek van beide die E-mini SP en die E-mini Nasdaq kontrak terug te gaan 'n paar maande. E-mini SP skuins sowat 55 E-mini Nasdaq skuins sowat 30 Jy kan jou vertel deur te kyk na hierdie twee grafieke wat die E-mini Nasdaq termynkontrak is die swakker een uit die twee instrumente. Dit gee my 'n goeie aanduiding van die relatiewe sterkte van E-mini SP termynkontrak in vergelyking met die E-mini Nasdaq termynkontrak. Let ek m nie die gebruik van enige ander doel as my oë tegniese aanwysers en die OHLC kolomgrafiek om die prys aksie visueel sien. As ek was 'n relatiewe sterkte handel te plaas tussen die twee kontrakte sou ek net die aankoop van die E-mini SP Kontrak en verkoop van die E-mini Nasdaq termynkontrak. Laat ons kyk hoe dit uit sal werk in die werklikheid. Neem 'n blik op beide kaarte soos hulle op die 21 Februarie 2013. Sien verskyn vir jouself hoe dit sou uitgewerk. E-mini SP druppels helfte soveel as Nasdaq E-mini Nasdaq val twee keer so hard as SP indeks Jy kan duidelik sien uit hierdie twee kaarte wat die E-mini Nasdaq afneem is omtrent twee keer so hard soos die E-mini SP termynkontrak. Dit is 'n goeie voorbeeld van swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld. Ons het eenvoudig gekombineer visuele tendens analise en het twee markte wat verband hou en vergelyk met die krag van een teen die ander. Jy sal net gaan lank die E-mini SP en jy sou kort die E-mini Nasdaq kontrak op presies dieselfde tyd. Jy kan dit dieselfde metode toe te pas met betrekking aandele of ander verwante markte. Maar maak seker dat jou poste is ewe groot, dit is baie belangrik. Posisie Gelijkstelling Nota: daar is 'n eenvoudige formule ek wil julle in die komende weke wat bepaal hoeveel aandele of kontrakte om handel te dryf sodat beide die posisies lank geneem en die standpunt kort is gelyk aan mekaar. Wat beteken dat jy die posisie wat jy neem om die lang kant gelyk aan die posisie wat jy neem om die negatiewe kant te wees. Jy kan nie net handel een kontrak lank en een kontrak kort in hierdie situasie, want hierdie twee markte het kontrakte wat anders grootte is, sodat jy moet die posisie gelyk sodat beide kontrakte van gelyke gewig sal wees. Jy moet elke keer as jy handel dryf twee afsonderlike posisies in teenoorgestelde rigtings, ongeag van wat aandele of ander instrumente wat jy handel dryf nie. Jy moet altyd jou poste gelyk sodat jy handel dryf appels te appels en nie appels te lemoene. Ek sal ook 'n handleiding oor posisie gelykmaking in die komende weke. Ek sal ook die skryf van verskeie artikels oor swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld. Baie swing handel strategieë goed lyk op papier Ek wil om te fokus op net die beste swing handel strategieë wat konsekwent werk in die werklike lewe markomgewing. Ons wens u alles van die beste in jou handel, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Eenvoudige Trading strategieë wat werk Volg vir updates oor wat Abrazol skep. Glo jy daar is patrone in die finansiële markte wat voordeel kan geneem word van Wat gebeur as jy kan patrone in die finansiële markte wat minder as 1 in 1000 dag handelaars was bewus te sien van wat ek nooit die eerste keer dat ek (Richard) beduidende verlore sal vergeet geld in die handel. Dit was die begin van 2010 en ek gekoop TLT nadat dit 'n beduidende lopie opgetrek het. Nadat ek dit gekoop het, dit begin byna daagliks daal vir die volgende maand. Wanneer die pyn was meer as wat ek kon uithou nie, het ek dit verkoop, sluit in wat vir my was 'n groot verlies. Om stapel op, nie lank nadat ek dit verkoop TLT omgekeer kursus en begin om te styg. Hoekom het ek koop TLT toe ek dit gedoen as gevolg van sekere dinge wat ek gesien het in die kaarte, en makro-ekonomiese oorwegings. Ek was baie verkeerd. Ons agtergrond is fisika en fisici graag verstaan ​​wat aangaan onder die enjinkap toe hulle 'n stelsel ontwikkel waarneem. Vir dinge soos die aandelemark en verbande, ekonomie lyk na 'n plek om te begin nie. Maar dit is dikwels net die waarheid in die lang termyn, en as Keynes gesê het: In die lang termyn, ons weer almal dood. So om te verhoed dat die TLT fiasko dat dit weer gebeur, het ons besluit om die vraag te beantwoord: Is daar 'n sistematiese manier om voordeel te trek in die finansiële markte, die gebruik van 'n algoritme, sodat die rekenaar vertel wanneer om te koop en te verkoop Ten minste sal dit 'n paar te verlig van die emosionele las, en miskien produseer selfs winste. Dit is ons motivering, verwyder emosie en diskresie van handel, en sal terselfdertyd 'n winsgewende. Die benadering wat ons in hierdie strewe het, is 'n soeke na patrone. Vir buigsaamheid en toepaslikheid, ons wou ons aannames tot 'n minimum te hou: 1) Daar is eenvoudige modelle wat gebruik kan word om die gedrag van finansiële markte te beskryf. 2) Die modelle het statistiese patrone wat verband hou met die wat voordeel kan geneem word van. 3) Die patrone kan verander met verloop van tyd, maar daar is die handel strategieë wat kan aanpas by die veranderinge. Eenvoudige handel strategieë wat werk isnt vir almal. Hier is 4 redes waarom jy kan besluit om nie hierdie boek te koop: 1) Jy don t glo daar is patrone in die finansiële markte wat gebruik kan word om winsgewend handel te dryf. 2) Jy don t soos kwantitatief te dink, en jy nie t weet 'n ding oor programmering (programmeertaal is nuttig om te gaan buite die eenvoudigste strategieë). 3) Jy wil om voort te gaan om geld te verloor soos die meeste ander handelaars. 4) Jy weer gelukkig om te hardloop met die trop en doen wat almal anders doen. Hier is wat Perry Kaufman, skrywer van New Trading Systems en metodes het gesê oor 'n vorige weergawe van hierdie ebook: Een van die basiese beginsels van die saak is dat sekere gebeure veroorsaak voorspelbare prys reaksies. In baie gevalle, verwante markte reageer op dieselfde manier. Stefan en Richard Hollos het 'n uiters duidelike boek oor hoe om te identifiseer en wins uit hierdie bewegings geskryf. Alhoewel hierdie kort van die feit dat ons die perfekte stelsel val, dit gee ons gereedskap en begrip dat elke ernstige handelaar moet hê. Dit sal maak dat jy kyk na die markte anders. Dit is 'n vinnige lees en ek beveel dit. Die strategieë geopenbaar in hierdie ebook nie groot hoeveelhede van die historiese data vereis, en geïmplementeer kan word op enige tyd skaal. Hulle sê dat 'n moeilike probleem op te los, soms al wat jy nodig het is 'n verandering in perspektief. Dit ebook bied 'n uitsig oor die finansiële inligting wat jy gewen t vind elders. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. ,.